Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Studijní programy a katalog předmětů
pro akademický rok 2024/2025
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
English
Hledání

Předmět: Časové řady

« Zpět
Název předmětu Časové řady
Kód předmětu KMA/CAS
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 2
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Černíková Alena, Mgr. MSc., Ph.D.
  • Škvor Jiří, RNDr. Ph.D.
  • Loukotová Lucie, Mgr.
  • Sixta Jaroslav, doc. Ing. Ph.D.
  • Vozár Ondřej, Ing.
Obsah předmětu
1. Indexní analýza: řetězové a bazické indexy, jednoduché a složené individuální indexy, souhrnné indexy 2. Základní pojmy: druhy, trend, sezónnost, cyklická složka, bílý šum, očištění od kalendářních vlivů 3. - 4. Klouzavé průměry, exponenciální vyrovnávání 5. - 7. Autokorelace, Boxova-Jenkinsova metodologie (ARIMA modely) 8. Intervaly spolehlivosti, testy hypotéz o časových řadách 9. Náhodnost v časových řadách: R/S analýza a Hurstův exponent 10. - 13. Úlohy z praxe. Analýza časových řad z různých oblastí (demografie, ekonomie, obchod, finance, fyzická geografie, atd.) Pozn.: Na cvičeních se bude každý týden procvičovat látka z příslušné přednášky.

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Studenti se seznámí se základními přístupy, pomocí nichž můžeme zkoumat dynamiku jevů v čase, speciálně provádět analýzu příčin, které na tyto jevy působily a ovlivňovaly jejich chování v minulosti, resp. předvídat jejich budoucí vývoj. Studenti získají praktické dovednosti ve vhodném software (Statistica, R) při práci s reálnými daty.

Předpoklady
nespecifikováno
KMA/PAS
----- nebo -----
KMA/PST

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Kromě účasti na cvičeních (75 %) je podmínkou udělení zápočtu vypracování semestrálního projektu a jeho obhajoba.
Doporučená literatura
  • Arlt, J., Arltová M. Ekonomické časové řady. Praha, 2009. ISBN 978-80-86946-85-6.
  • Arlt, J., Arltová M. Finanční časové řady. Praha, 2003. ISBN 80-247-0330-0.
  • Arlt, J. Moderní metody modelování ekonomických časových řad. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-539-4.
  • Brockwell, P. J., Davis, R. A. Introduction to time series and forecasting. New York, 2002. ISBN 0-387-95351-5.
  • Cipra, T. Finanční ekonometrie. Praha, 2013. ISBN 978-80-86929-93-4.
  • Cryer, J. D., Chan K. S. Time series analysis: with applications in R. New York, Springer, 2008.
  • Hyndman, R. J., Athanapoulos, G. Forecasting: principles and practice. OTexts, Melbourne, 2018.
  • Chattfield, C. The analysis of time series: an introduction with R. Boca Raton, CRC Press, 2019.
  • Kozák, J., Artl, J., Hindls, R. Úvod do analýzy ekonomických časových řad. Praha, 1994. ISBN 80-7079-760-6.
  • Shumway, R. H., Stoffer, D. S. Time series analysis and its applications: with R examples. Springer, Cham, 2017.
  • Shumway, R. H., Stoffer, D.S. The analysis of time series: an introduction with R. Boca Raton, CRC Press, 2019.
  • Tsay, R.S. An introduction to analysis of financial data with R. New York, Wiley, 2012.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, data aktuální k: 01.11.2024 23:51. Data byla vytvořena pro akademický rok 2024/2025